Με αφορμή τη θέση της ως κριτή στο X Factor του ΣΚΑΪ, η Πέγκυ Ζήνα αποκάλυψε ποια ήταν η πιο σκληρή κριτική που έχει δεχτεί η ίδια και παραδέχτηκε ότι εκείνη δεν ήταν η καλύτερη της στιγμή.
«Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, στο διαγωνισμό για τη Eurovision στην οποία απέτυχα παταγωδώς όπως θυμόσαστε και τίποτα δε με σταμάτησε από το να κάνω μια πάρα πολύ ωραία καριέρα μετά. Με είχε απογοητεύσει και μετά που το είδα και μίλησα και με δυο τρεις δημιουργούς σημαντικούς και φίλους και ανθρώπους που σεβόμουν πάρα πολύ στο χώρο, είδα ότι εκείνο το τρίλεπτο δεν ήταν η πιο καλή μου στιγμή τελικά» εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια.
Στον προκριματικό διαγωνισμό για το τραγούδι που θα εκπροσωπούσε την Ελλάδα στην Eurovision το 2002 η Πέγκυ Ζήνα συνεργάστηκε με τον Θάνο Καλλίρη και διαγωνίστηκε με το τραγούδι «Love is a wonderful thing», αλλά δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας.